上海兆前投資管理有限公司管理若干基金合同變更公告
上海兆前投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我司”）管理的[兆前投資-路金2號(hào)期權(quán)策略私募基金、兆前投資-路金3號(hào)私募證券投資基金、兆前投資-龍城一號(hào)私募證券投資基金、兆前投資指數(shù)精選私募證券投資基金]（以下簡(jiǎn)稱“上述基金”），為更好地為上述基金投資者提供投資服務(wù)，我司擬根據(jù)上述基金基金合同的約定對(duì)基金相關(guān)條款，按照以下方案分別進(jìn)行變更。
根據(jù)《私募證券投資基金運(yùn)作指引》的第十七條，我司特向貴司協(xié)商關(guān)于上述基金《基金合同》相關(guān)條款變更的意見(jiàn)。對(duì)《基金合同》修改如下：
（一）“私募基金的投資/投資限制”、“越權(quán)交易/投資限制”增加：
1. 本基金新增場(chǎng)外期權(quán)合約以及存續(xù)合約展期的，除僅開(kāi)展商品類場(chǎng)外期權(quán)交易外，基金資產(chǎn)凈值不得低于5000萬(wàn)元，新增收益互換合約以及存續(xù)合約展期的，基金資產(chǎn)凈值不得低于1000萬(wàn)元；
2. 本基金向全部交易對(duì)手方繳納的場(chǎng)外期權(quán)交易保證金和權(quán)利金合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 25%；
3. 本基金參與掛鉤股票、股票指數(shù)等權(quán)益類收益互換的，向交易對(duì)手方繳納的保證金比例不低于合約名義本金的50%；
4. 本基金參與證券公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行帶敲入和敲出結(jié)構(gòu)的場(chǎng)外期權(quán)或者收益憑證（如雪球結(jié)構(gòu)衍生品）的合約名義本金不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的25%；
（二）“越權(quán)交易”增加：
本基金參與場(chǎng)外衍生品交易的，私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在該基金下一估值日前將場(chǎng)外衍生品交易情況、交易文件等提供給私募基金托管人。私募基金管理人簽訂場(chǎng)外衍生品交易文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)由交易對(duì)手方、相關(guān)交易的清算機(jī)構(gòu)在該基金下一估值日前直接向私募基金托管人提供場(chǎng)外衍生品交易文件并持續(xù)提供估值信息，包括但不限于交易對(duì)手、合約權(quán)利金或保證金、合約名義本金、合約交易結(jié)構(gòu)、合約掛鉤標(biāo)的等信息；由于場(chǎng)外衍生品和收益憑證等場(chǎng)外衍生品屬于非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)，前述交易信息和行情信息可能由于交易對(duì)手方的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，其信息口徑或含義可能存在較大差異，進(jìn)而影響監(jiān)控結(jié)果；基金管理人應(yīng)按照監(jiān)管及基金業(yè)協(xié)會(huì)的要求確保相關(guān)資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，基金托管人不具體審核交易信息和行情信息，不對(duì)交易數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；由于前述交易數(shù)據(jù)可能不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整、不及時(shí)，或者因前述數(shù)據(jù)口徑不明確等原因?qū)е禄鹜泄苋藷o(wú)法監(jiān)控、未能監(jiān)控或監(jiān)控不準(zhǔn)確的，私募基金托管人免責(zé)。
上述變更自【2024】年【8】月【1】日起開(kāi)始生效。
二、變更流程
我司已與上述基金托管東方證券股份有限公司書(shū)面達(dá)成一致意見(jiàn)，我司根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)以及基金合同約定的要求現(xiàn)在向所有基金投資者公告披露。
我司承諾，在本次基金合同變更事項(xiàng)過(guò)程中，公平對(duì)待每位投資者，不得損害投資者利益。不同意上述規(guī)則變更的投資者可于上述基金最近一次開(kāi)放日退出，未退出的客戶視為同意上述規(guī)則變更。
上海兆前投資管理有限公司
2024年 07 月 02 日
